Phantom Blue est formé en 1987 à Hollywood, Californie, par Michelle Meldrum et Nicole Couch. Couch et Meldrum étudiaient avec Paul Gilbert et Bruce Bouillet de Racer X2. Michelle Meldrum jouait avec la batteuse Linda McDonald dans d'anciens projets musicaux, et ensemble, avec la chanteuse Gigi Hangach et la bassiste, Debra Armstrong, le groupe signe un contrat avec le label Shrapnel Records. Armstrong quitte le groupe avant les enregistrements, et est remplacée par Kim Nielsen-Parsons, étudiante de John Alderete, bassiste de Racer X et The Mars Volta. Phantom Blue enregistre son premier album aux côtés du producteur Steve Fontano et leur compagnon du label Shrapnel, Marty Friedman. Couch et Meldrum ont également écrit une chanson avec Marty Freidman.