Formé en juillet 1982 par la claviériste Ann Boleyn après son départ du groupe 'Screen idols U.K.'. Elle engage le guitariste Ray Schenk, le bassiste Peyton Tuthill et le batteur Sean Kelly. Toujours sans chanteur, Ann décide de laisser ses claviers pour prendre le micro. Après quelques concerts, Hellion apparaît sur une compilation américaine suivi d'un 45 tours sur le label indépendant 'Mystic Records'. En 84, Ronnie James Dio propose de produire le groupe. Mais en 86, Ann Boleyn est congédiée. Elle est remplacée par Richard Parico. Après un différend juridique au sujet de la propriété du nom Hellion, les anciens membres changent le nom du groupe pour 'Burn'. Ann Boleyn conserve le nom de 'Hellion' et invite le batteur Greg Pecka (ex Dokken), le bassiste Alex Campbell (ex Lion) et le guitariste Chet Thompson à rejoindre le groupe.